楼主: sideone
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协整检验中协整关系个数的确定 [推广有奖]

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三个时间序列做Johanson检验结果如下:
(1)存在几个协整关系呢?
(2)协整关系是两两变量之间存在协整关系呢,还是一个变量与另外两个变量的组合存在协整关系呢?
(3)如何通过特征值来判断协整关系存在的个数呢?


Hypothesized No. of CE(s)

特征值

Trace统计量

临界值(5%)

伴随概率

None

0.7146

31.2916

26.3385

0.1073

At most 1

0.7139

15.1008

22.9278

0.0384

At most 2

0.1672

7364

3.1473

0.7062


关键词:协整关系 协整检验 Johanson Hanson johans 如何 统计
沙发
hyu9910 在职认证  发表于 2014-5-22 16:24:54 |只看作者 |坛友微信交流群
看显著性的概率吧。 At most 1 -- 0.0384** -- 2个。 协整方程应该在检验结果中列出来了

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藤椅
灵落 发表于 2014-5-22 17:05:33 |只看作者 |坛友微信交流群
不用看特征值,看P值就行了吧。伴随概率即P值是拒绝原假设可能犯错的最大概率,当P值小于5%时,我们认为拒绝原假设犯错的可能性非常小,此时我们不能接受原假设,应接受备择假设。在上图中,None即一个协整关系都没有的P值为0.1073,大于5%,此时拒绝它犯错概率很大,所以不能拒绝。At most 1的P值小于5%,故拒绝原假设,同理不拒绝At most 2的假设,即拒绝了至多1个这个假设,但不拒绝至多2个假设,所以应该为2个

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板凳
sideone 发表于 2014-5-22 17:30:06 |只看作者 |坛友微信交流群
eviews中是将协整关系的个数列出来了,这个是看篇文章上的结果。那么存在两个协整关系是什么意思呢?

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不懂!!!

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