动态面板，所有p值都90%以上，是我哪里错了？

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动态面板，所有p值都90%以上，是我哪里错了？

如果我就是普通的FE，显著性还好，我尝试SYS-GMM时，显著性P值全0.9以上了，这是怎么回事？是我哪里设定有问题？

谢谢

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关键词：动态面板 Sys GMM 面板 动态

为什么要要用动态模型？有什么经济理论指导你这么做吗？

其次，先看看动态模型的OLS估计结果。是不是因变量具有很强的persistency？

老树皮 发表于 2012-8-3 20:07
为什么要要用动态模型？有什么经济理论指导你这么做吗？

其次，先看看动态模型的OLS估计结果。是不是因变 ...

请问什么是persistency啊？

就是因变量在时间上具有很强的相关性，或者说因变量滞后变量对因变量有很强的强的解释性，所以一旦采用动态模型（控制因变量的滞后变量）以后，其他所有变量都不具有解释能力了。

老树皮 发表于 2012-8-3 20:07
为什么要要用动态模型？有什么经济理论指导你这么做吗？

其次，先看看动态模型的OLS估计结果。是不是因变 ...

你好  十分感谢。

我的思路是同时汇报FE和动态的结果，把各种方程的组合都汇报，并作为稳健性检验。

另外，动态GMM能在一定程度上克服内生性。

不知道我的这点考虑有没有道理？


还有就是因变量是Ln人均GDP，我看很多人用这个做动态面板，也没我这问题……

Mertesacker 发表于 2012-8-6 01:28
你好  十分感谢。

我的思路是同时汇报FE和动态的结果，把各种方程的组合都汇报，并作为稳健性检验。

建议你先尝试能否成功replicate一下其他人的结果.如果可以,说明数据没有问题.如果不可以,可能之前的文章可能对数据做了某些特殊处理,要么就是有人造假.当然如果你采用不同的数据,这可能能说明你的研究对象和他们的研究对象有着本质的不同.

很重要的一点是要先看看你的model specification和他们的有什么不同。如果不同的话，通过逐个添加解释变量或者减少解释变量检查一下到底是model specification上的那点不同造成估计结果的不同。

研究就是research，你要反复试验的。

老树皮 发表于 2012-8-6 08:38
建议你先尝试能否成功replicate一下其他人的结果.如果可以,说明数据没有问题.如果不可以,可能之前的文章可 ...

十分感谢！

It's good for me. Thanks~

好像还是没有给出P值大于90%的解释啊，很想知道这个问题的答案

一阶滞后项解释能力很强的时候好像很容易出现这个状况