请教协整问题

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本人刚自学计量,请教大家一个问题:

我对两个变量先直接做回归分析,然后对其残差进行单位根检验,如果平稳,表明回归分析有效,否则属伪回归,回归分析无效.

这种思路可行否?

是不是一定要按照教材上介绍的先检验2个变量单整阶数是否相同?(我用的两个变量阶数不同,但是回归后残差通过平稳性检验)

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关键词：请教大家一个问题 单位根检验 平稳性检验 回归分析 单整阶数 回归分析

高手们都不愿意回答这个问题么?

那当然，如果一开始就不通过，后面都是没用的。

协整思想的核心内容就是对两个不平稳序列进行回归，如果一个为I(0)，一个是I(1);或者是一个是I(1)，另外一个是I(2)的话，那么就不能做协整。两个变量的单整阶数必须要想同才能做协整。

所以的话，你的做法是错误的。

“

我对两个变量先直接做回归分析,然后对其残差进行单位根检验,如果平稳,表明回归分析有效,否则属伪回归,回归分析无效.

这种思路可行否?”

----------不过，这个思路是正确的。但是，要开始要加上单位根检验。

有种平稳阶数不同却也可能存在协整关系的情况，那就是被解释变量的单整性小于解释变量单整性，例如a-I(2),b-I(1),这种情况下可能存在协整关系，进行残差的平稳性检验后，通过检验及说明这种协整关系是正确的。

我对数据作单位根不用差分就是平稳的，这种情况还要再做协整吗？谢谢各位大虾了！

我觉得步骤主要就是：

先单位根检验

通过后进行协整检验

都通过了就直接回归

然后残差检验是否平稳

但是不知道协整之前要检验残差是否白噪声，这跟平稳是不是没有关系