[原创]请问,啥时候做单位根检验才合适??

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我想做Y对 X1和 X2的回归,之前,按理说应该做平稳性检验,但肉眼观察发现：Y 、X1非平稳，但 X2平稳。 此时，如果我做了平稳性检验，并且得出了和肉眼观察一样的结果，那然后怎么办？ 还是说，根本不用做检验了，直接做回归？ 谢谢！

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关键词：单位根检验 平稳性检验 平稳性 怎么办 非平稳 检验 单位 原创

进行协整的检验,如果是协整的,问题不太大.如果不是协整的,那末最好慎重进行现行回归,否则容易出现虚假相关.这是一般是利用非协整时间序列的差分模型

同阶的才可以做协整，不同阶平稳是不行的～～

如果客观上，变量Y 就是由X1+X2做出来的，（这是很平常的啊）其中X1是非平稳的趋势项，X2是平稳的周期项,那我还不能直接做回归了? 如果先对非平稳的变量做差分再做模型，那得出模型是: dY=dX1+X2，可这有什么经济意义啊？ 得出的是什么关系呢????

1）伪回归现象：对于任何两个（或两个以上）不相关的单位根过程，只要样本量足够大，检验他们相关性的统计量一定呈显著性，这就是伪回归现象。

2）回归分析将平稳过程当作非平稳过程来处理是十分危险的。因此回归中必须分清平稳过程和非平稳过程。

3）伪回归的本质问题是变量的非平稳性。

阿莫西林的这个问题我也困惑过

whongjiang:你说的和我说的这对矛盾如何解决呢?

pingfengma :那你现在情况如何呢?

我个人觉得, 在实际问题中,如果有理论背景作为基石的话,就可以大胆做回归.

毕竟,"伪回归"只是一种可能,不是必然.

况且由单位根过程引发的"伪回归",是在数据量非常大的情况下发生的,而在经济领域里,数据量一般都很小.

现在这个问题仍然纠结ing。

这个问题很复杂啊

7# 阿莫西林
我也很困惑，面板数据一定要先进行单位根检验吗？