[讨论]平稳性检验与单位根检验?

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在时间序列中, 数据平稳性检验非常重要,

 是否平稳性检验等同于单位根检验? 

 通过 李子奈 <计量经济学> 中关于平稳性的定义证明： 期望、方差、协方差与时间T的无关来证明序列平稳性，与，单位根检验， 哪一个更加优越？

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关键词：平稳性检验 单位根检验 平稳性 时间序列 等同于 检验 讨论 单位 平稳性

自己顶起来 ，

AR模型的平稳性条件就是特征根大于单位根

我的意思是随机给定一个时间序列（未知其是AR还是MA或是ARMA），对其平稳性的判断，是平稳定义还是单位根检验？

模型未知怎么求单位根阿?

你的意思就是： 平稳性检验就只能通过单位根检验了？  难道就不能通过平稳性定义？

协方差与时间T无关，我的难点：  协方差与时间的T无关，只与时间间隔有关的数学证明，不知道国内外有什么参考文献可以查询？

希望有高手能帮帮忙，推荐一下，谢谢

希望高手能帮忙，急求啊

根据计量的方法进行平稳检验单位根检验比较方便，如果只是判断一有限时间序列的平稳的话，可根据自协方差的正定性来判断！

运用eviews中unit root test
运用adf或df检验，选择原水平，一次差分，二次差分，选择含有漂移项，趋势项和漂移项，或无，进行检验，看p值，一般小于0.05即认为该序列是平稳的。