『程序求助』如何在STATA中求得MGARCH-DCC的时变相关系数？

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最近关于GARCH-DCC的帖子不少，有的童鞋用winrats做，有的童鞋用matlab做，还有的用ox、splus做什么的。其中，运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议，论坛帖子的链接如下：https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1208034&highlight=garch%2Bdcc。
事实上，阿连老师公布的STATA12也可做GARCH-DCC，但是，目前还不清楚怎么用STATA12计算动态相关系数。
如果根据GARCH-dcc的定义（如下图）


计算动态相关系数rhoijt就要知道知道h_ijt,h_iit和h_jjt，这些要在STATA里面用什么命令展现出来呢？

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很好奇你怎么会会找到我的，我只看K线，不搞学术的

iharpst 发表于 2012-8-10 23:05
很好奇你怎么会会找到我的，我只看K线，不搞学术的

哈哈，我只知道你可能是搞金融的，不知道你不搞学术啊。

kate_kaka 发表于 2012-8-11 09:20
哈哈，我只知道你可能是搞金融的，不知道你不搞学术啊。

可以看看我的主贴嘛
https://bbs.pinggu.org/thread-1015092-1-1.html

请问楼主有找到怎么用STATA求时变相关系数的方法吗？最近写论文也遇到这个问题！先谢谢啦

直接用stata命令做，mgarch dcc，下面显示的lambda1和lambda2即为时变相关系数方程中的参数。

soga。。。。

请问您后来知道这个动态相关系数要怎么获取了么？
我看一些paper上面，还能把动态相关系数的图画出来，您知道是怎么做的么

Carson~~ 发表于 2014-3-10 21:10
直接用stata命令做，mgarch dcc，下面显示的lambda1和lambda2即为时变相关系数方程中的参数。

你好，请问下求出lambda1和lambda2后，求动态相关系数图的命令是什么呢？

┈━☆╅乙┅ 发表于 2016-3-8 16:19
你好，请问下求出lambda1和lambda2后，求动态相关系数图的命令是什么呢？

好久之前的回帖了。。。我忘了自己当时用的是stata几了，现在用的是stata14了，命令应该是mgarch dcc没有错，后面的option里面应该有arch(#)和garch(#)，具体的例子你可以help mgarch看一下。