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楼主

mikkoxie 发表于 2014-7-31 15:48:01 |AI写论文

50论坛币

我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。

R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc，但是结果在variance equation加入garch（1,1）之后不收敛：not concave. 因为对stata不熟悉，所以可能我的设定有问题，语句是：mgarch vcc (greece= L.greece vix) (france = L.france vix), arch(1) garch(1)。

同时，这个模型假设了mean equation是AR(1), 怎样可以设定为ARMA(1,1)？

谢谢

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关键词：MGARCH GARCH ARCH vech VEC equation france 模型

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