楼主: kgb_yuan
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[其他] 【求助】关于option的delta相对于时间变化的问题 [推广有奖]

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kgb_yuan 发表于 2012-8-14 13:20:53 |AI写论文

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以call option为例，如果是at the money 的话，越近到期日delta越趋近于1是吗？如果deep out of money的话，越接近到期日delta越趋近于0是吗？谢谢
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关键词：Option Delta 时间变化 OPT ELT option money

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沙发
见路不走 在职认证  发表于 2015-6-14 22:23:27
是的，call option是这样的
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