基于LSTR的独立面板变结构协整检验研究

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考虑到数据结构发生变化的过程具有渐变性，本文利用LSTR对截面独立的面板变结构协整检验进行修正，提出了基于LM检验原理的两个协整检验统计量，论证了检验统计量具有不受结构变化点影响的渐近正态分布。最后通过仿真试验研究表明经LSTR修正的独立面板变结构协整检验方法具有更高的检验功效。

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关键词：协整检验 变结构 渐近正态分布 lm检验 检验方法 正态分布 统计 影响