200人民币用R生成时间序列以及garch和arch的分析

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模拟生成t=100，500，1000的有arch（1）效应的arma（1，1）模型
研究过程的非线性检验
对于每一个序列估计ar（1）ma（1）arma(1,1)   arma(1,1)-arch(2)  arma(1,1)-arch(3)  arma(1,1)-arch(4)  arma(1,1)-arch(5)
arma(1,1)-garch(1,1)  arma(1,1)-garch(1,2)  arma(1,1)-garch(2,1)  arma(1,1)-garch(2,2)

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