[求助]残差平稳？矛盾啊！

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果一个平稳的时间序列和一个非平稳的时间序列进行普通线性回归后，对其残差进行平稳性检验发现残差是平稳的，这样的回归还是伪回归吗？能说明这两个序列协整吗？如果不是说明协整，那又说明了什么呢？还是根本就不能进行这样的回归啊？（看了很多资料都说这样两个序列应该是不协整的，可是不协整残差怎么会平稳呢？本人还比较菜鸟，想不明白，望高手赐教！）

以下即这两个序列的回归结果，其中ZCE是国内期货价，NYB是国外期货价。

Dependent Variable: ZCE
Method: Least Squares
Included observations: 635

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

NYB 0.513834 0.026143 19.65493 0.0000
C 4.839847 0.238184 20.31981 0.0000

R-squared 0.378996 Mean dependent var 9.521215
Adjusted R-squared 0.378015 S.D. dependent var 0.053939
S.E. of regression 0.042539 Akaike info criterion -3.473626
Sum squared resid 1.145479 Schwarz criterion -3.459599
Log likelihood 1104.876 F-statistic 386.3164
Durbin-Watson stat 0.087743 Prob(F-statistic) 0.000000

到底有没有什么好办法可以对一个平稳的时间序列和一个非平稳的时间序列进行分析啊?我快愁死了!

[此贴子已经被作者于2007-3-22 12:53:27编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：observations coefficient observation regression Likelihood 残差 矛盾

怎么没人回答啊?拜托各位帮帮忙吧!!不胜感激啊!!!

根据楼主说的情况，我们可以这样逆向思考：既然残差是平稳的，则两个变量应该“都是平稳的”或者“都是非平稳的但是协整的”；现在你说两个变量一个平稳而另一个非平稳，那么我怀疑你关于这两个变量的平稳性的检验方法和结论是有问题的，也就是说，这两个变量原本“都是平稳的”或者“都是非平稳的但是协整的”，而由于你的平稳性检验方法不对，而导致“一个平稳而另一个非平稳”的结论。而且，就期货价格而言，属于随机游走（RANDOM WALK，即非平稳）的可能性较大。

以上均为推测，仅供参考。

回归结果不行

楼上说"回归结果不行", 再说具体些.

我把我检验后认为是平稳的国外期货价格的自然对数（即红色那一列，黑色那列是原价格）放在附件里了，我用很多方法检验后都发现它是平稳的呀！要不然请大家帮忙检验一下看我的结果是否有误吧！拜托拜托啦！

另外，楼上所说的“回归结果有误”是指什么有误啊？可不可以解释清楚一点啊？帮帮忙！谢谢啦！

102055.rar (14.72 KB) 本附件包括：

• 国外期货价格.xls

2007-3-23 12:43:00 上传

[求助]残差平稳？矛盾啊！