动态面板一阶差分GMM估计中的常数项的显著性重要么？

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固定效应OLS估计中的常数项是显著的，但是动态面板一阶差分GMM估计中的常数项不显著，请问这个问题大么？

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关键词：差分GMM GMM估计 一阶差分 动态面板 常数项 动态

怎么没人理我呢

一般情况不大的 没问题！

yumifrank 发表于 2012-8-24 23:19
一般情况不大的 没问题！

哦 那我就放心了  

你确定？——Constant added to instrument list       

不用管的！并且xtabond2与xtabond对待常数项的处理方式是不一样的，xtabond2执行差分GMM，处理差分方程时，并不包括常数项，sysGMM，常数项也是后来加进去的

学习一下，mark

你好，请问可以分享一下做动态面板一阶差分GMM的步骤或者命令吗

jxapp_31531 发表于 2019-7-4 18:37
你好，请问可以分享一下做动态面板一阶差分GMM的步骤或者命令吗

xtabond2 Y L.Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 ,gmm(前定变量 内生变量) iv(外生变量) nolevel //这是一阶差分，具体的前定变量和内生变量要根据自己的模型判断