基于matlab的蒙特卡洛模拟程序

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VAR蒙特卡洛模拟.docx (12.51 KB, 需要: 2 个论坛币)

2012-8-24 22:36:12 上传

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montoclare仿真.txt (1.74 KB, 需要: 2 个论坛币)

2012-8-24 22:36:12 上传

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      编写的三个关于股市指数var的程序，看看能不能对大家有帮助。两个文件里的程序是一样的，按错了所以就一起上传，只要下载一个就可以了。


matlab蒙特卡洛伊源代码 展示

---

1. x=shenshi;
   
2. y=hushi;
   
3. a=mean(x);
   
4. b=mean(y)
   
5. s1=std(x)
   
6. s2=std(y)
   
7. day_num=20;
   
8. sData=zeros(1,day_num);
   
9. sData(1)=5503.93;
   
10. rad=normrnd(0,1,1,day_num);
    
11. for ii=1:19;
    
12. sData(ii+1)=sData(ii)*exp(-0.00084828+0.0003497*rad(ii))
    
13. end
    
14. 
    
15. (2)
    
16. clc
    
17. clear
    
18. num=200;
    
19. hushiprice1=hushiprice(1:200);
    
20. L_hushiprice1=length(hushiprice1);
    
21. Tcut=24;
    
22. sData=zeros(1,Tcut+1);
    
23. sData(1)=hushiprice1(end);
    
24. Mnum=10000;
    
25. for ii=1:num-1;
    
26. VarS(ii)=(hushiprice1(ii)-hushiprice1(end))^2;
    
27. end
    
28. VarSS=(sum(VarS)/(num-1))^0.5;
    
29. clear VarS
    
30. 
    
31. for kk=1:Mnum
    
32. rad=normrnd(0,1,1,Tcut);
    
33. for jj=1:Tcut
    
34. sData(jj+1)=sData(jj)+rad(jj)*VarSS/Tcut;
    
35. end
    
36. ST(kk)=sData(end);
    
37. end
    
38. ST_arrange=sort(ST);
    
39. ST_50=ST_arrange(Mnum*0.95+1);
    
40. VaR=sData(1)-ST_50;
    
41. 
    
42. figure
    
43. subplot(1,2,1),
    
44. plot(ST);
    
45. title('模拟10000次第二天的收盘价');
    
46. subplot(1,2,2),
    
47. plot(ST_arrange);
    
48. title('第二天的收盘价按升序排列');
    
49. 
    
50. （3）
    
51. clc
    
52. hushiprice;
    
53. num=200;
    
54. Tcut=24;
    
55. Mnum=10000;
    
56. DayNum=920;
    
57. for mm=1:DayNum;
    
58. mm
    
59. VaR_Real(mm)=hushiprice(mm+num)-hushiprice(mm+num-1);
    
60. hushiprice1=hushiprice(mm:mm+num-1);
    
61. L_hushiprice1=Length(hushiprice1);
    
62. sData=zeros(1,Tcut+1);
    
63. sData(1)=hushiprice1(end);
    
64. 
    
65. for ii=1:num-1;
    
66.   VarS(ii)=(hushiprice1(ii)-hushiprice1(end))^2;
    
67. end
    
68. 
    
69. VarSS=(sum(VarS)/(num-1))^0.5;
    
70. clear VarS
    
71. 
    
72. 
    
73. for kk=1:Mnum
    
74.   rad=normrnd(0,1,1,Tcut);
    
75.   for jj=1:Tcut
    
76. sData(jj+1)=sData(jj)+rad(jj)*VarSS/Tcut;
    
77.   end
    
78. 
    
79. ST(kk)=sData(end);
    
80. end
    
81. 
    
82. ST_arrange=sort(ST);
    
83. ST_50=ST_arrange(Mnum*0.95+1);
    
84. VaR(mm)=sData(1)-ST_50;
    
85. clear ST ST_arrange ST_50
    
86. end
    
87. figure
    
88. 
    
89. subplot(1,2,1),
    
90. plot(VaR);
    
91. title('从2008.11.11开始920天的VaR');
    
92. subplot(1,2,2),
    
93. plot(VaR_Real);
    
94. title('从2008.11.11开始920天的实际VaR');
    
95. 
    
96. x=1:920;
    
97. plot(x,VaR,x,VaR_Real);
    
98. title('从2008.11.11到2012.08.20这920天的VaR与实际值的比较')

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关键词：蒙特卡洛模拟 MATLAB matla atlab 蒙特卡洛 程序 蒙特卡洛 matlab 模拟

看看~

牛，学习一下

suoyuanyuan 发表于 2012-8-24 22:40
看看~

前面两个程序运行良好，第三个程序输出的结果不理想。

fangbochao 发表于 2012-8-24 22:43
前面两个程序运行良好，第三个程序输出的结果不理想。

刚下下来，呵呵，多谢多谢~~

有时间一定要学习学习的。

第三个程序是数值范围与分位数点不匹配，稍微改下就可以

I think it should be 'monte carlo',what is 'montoclare'?

URSIMON 发表于 2012-8-24 23:45
I think it should be 'monte carlo',what is 'montoclare'?

拼写错误，对不起啊

急需这方面的资料，谢了~~~