检验模型内生性的问题

在用检验模型内生性的问题的时候 参考了这个例子

use hsng2.dta, clear  

     ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small

        est store gmm

     regress rent pcturban hsngval              

        est store ols

        

     hausman gmm ols
但是进行到这一步就出错了，错误描述如下~~~

hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data

这是为什么呢~~~

你不要使用gmm了，使用2sls，然后再保存和检验。

在小样本情况下，不推荐使用GMM，除非heteroskedasticity很严重。

老树皮 发表于 2012-8-25 01:43
你不要使用gmm了，使用2sls，然后再保存和检验。

在小样本情况下，不推荐使用GMM，除非heteroskedastici ...

  额，后来放弃这个方法了，六百多个样本算小么？

不算很大