在进行面板数据固定效应的回归中,
(1)如果固定时间,即添加时间趋势项,导致原本显著的解释变量变得不显著,这说明了什么?能告诉我经济意义吗?
(2)若使用工具变量,比较使用了工具变量的模型(iv)和未使用的固定效应模型(fe),同样添加了时间趋势项,前者时间效应是不显著的,后者是显著的,这又说明了什么?经济意义呢?
先谢谢高人的回复!!
|
楼主: suiyuehong
|
3486
0
[其它] 询问&求助:面板数据中的时间趋势项的问题 |

jg-xs1京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


