关于用数据拟合t分布的求其自由度的问题，万分感激

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各位高手,请教一下:
已知金融时间序列的数据(很多个数据),并假设其收益服从t 分布,现要估计这个t分布的自由度,应该用什么软件来完成,具体怎么完成呢?
非常紧急啊,还忘大家多多指教,感激不尽啊!

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关键词：数据拟合 自由度 t分布 金融时间序列 感激不尽 自由度 软件 收益

你估计出数据的均值和方差，然后根据t分布的均值方差分别为0，n/(n-2)大体能估计出来n吧

ipony 发表于 2012-9-2 20:35
你估计出数据的均值和方差，然后根据t分布的均值方差分别为0，n/(n-2)大体能估计出来n吧

可以用很多软件完成，stata就可以，用个sum命令，就可以看到标准差，根据标准差得到方差，然后根据上市，得到自由度n

ipony 发表于 2012-9-2 20:38
可以用很多软件完成，stata就可以，用个sum命令，就可以看到标准差，根据标准差得到方差，然后根据上市， ...

要是方差小于1，那么n<0,这个怎么说

lywei1988 发表于 2012-9-2 20:45
要是方差小于1，那么n

那就是你的假设条件不对，因为t分布的方差为n/(n-2),前提条件是n>2

ipony 发表于 2012-9-2 20:49
那就是你的假设条件不对，因为t分布的方差为n/(n-2),前提条件是n>2

也就是说，一个序列的方差小于1，则不能拟合t分布，是吧

lywei1988 发表于 2012-9-2 20:53
也就是说，一个序列的方差小于1，则不能拟合t分布，是吧

恩，是的，t分布的自由度必须大于2，所以t分布理论上方差是大于1 的

ipony 发表于 2012-9-2 20:58
恩，是的，t分布的自由度必须大于2，所以t分布理论上方差是大于1 的

好的谢谢了