怎么生成截断的正态分布随机数

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eg。 我想生成10000个在x=1处截断的服从N(-1,2)的随机数？即随机数都大于1
请大虾们指教指教

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关键词：正态分布 随机数 大于1 正态分布

首先，要计算一个正态随机变量>=1的条件概率分布函数
第二步，生成[0，1]上的均匀分布的随机数
第三步，应用逆变换法计算你想要的随机数

记得要加好评哦，亲

xuruilong100 发表于 2012-9-3 16:52
首先，要计算一个正态随机变量>=1的条件概率分布函数
第二步，生成[0，1]上的均匀分布的随机数
第三步，应 ...

谢谢！第三步可以说得具体点么？

xuruilong100 发表于 2012-9-3 16:52
首先，要计算一个正态随机变量>=1的条件概率分布函数
第二步，生成[0，1]上的均匀分布的随机数
第三步，应 ...

什么是逆变换发逆变换法

xuruilong100 发表于 2012-9-3 16:52
首先，要计算一个正态随机变量>=1的条件概率分布函数
第二步，生成[0，1]上的均匀分布的随机数
第三步，应 ...

大虾，帮个忙吧。。。第三步实在不清楚

kerrydu 发表于 2012-9-4 10:13
大虾，帮个忙吧。。。第三步实在不清楚

参考Sheldon M Ross《统计模拟》第五章第一节

学长，关于单变量截断分布的抽样你可以参考下面的方法：
Algorithm 5.1: Probability integral transform method
5.1 Draw u from U(0, 1).
5.2 Return y = F−1(u) as a draw from f (y).
An important application of this method is to the problem of sampling from a
truncated distribution. Suppose that X has d.f. F(X) and that we wish to generate
values of X restricted to c1 ≤ X ≤ c2. The distribution of the truncated values is
[F(X) − F(c1)]/[F(c2) − F(c1)] for c1 ≤ X ≤ c2. Following our usual procedure,
we generate U ∼ U(0, 1) and set
U = (F(X) − F(c1))/(F(c2) − F(c1)),which implies that
X = F^-1(F(c1) + U[F(c2) − F(c1)])   (最后这个是反函数，因为懒得用公式编辑器了，呵呵)

eskimohc 发表于 2012-9-4 15:00
学长，关于单变量截断分布的抽样你可以参考下面的方法：
Algorithm 5.1: Probability integral transform  ...

您好。若是多元截断正态分布，怎么生成呢？比如生成在u<-rep(1,N)处截断的服从N(u,epsion)的随机数，其中epsion为协方差矩阵？

xuruilong100 发表于 2012-9-4 11:01
参考Sheldon M Ross《统计模拟》第五章第一节

您好。若是多元截断正态分布，怎么生成呢？比如生成在u<-rep(1,N)处截断的服从N(u,epsion)的随机数，其中epsion为协方差矩阵？

我只想到了笨办法，把不符合条件的去掉
R有生成截断分布的包，去CRAN查一下吧