如何产生相关的正态分布随机数

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求代码：如何产生n个均值为0，协方差矩阵为sigma的正态随机数

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关键词：正态分布 随机数 协方差矩阵 Sigma 协方差 正态分布 如何

MASS包里有一个mvrnorm()函数，用法是mvrnorm(n,mean,sigma),其中N是产生的随机数个数，mean是各随机数均值，sigma是方差协方差矩阵。记得加成最佳回复哦，哈哈

houyunhuang 发表于 2015-1-30 08:54
MASS包里有一个mvrnorm()函数，用法是mvrnorm(n,mean,sigma),其中N是产生的随机数个数，mean是各随机数均值 ...

谢谢您的指导！我也这样做过 ，但是var(mvrnorm(n,mean,sigma)) 后出来的不是sigma啊，这里就不懂了。另外我要产生的是一元相关随机数，不是多元的

这个包是你自己指定各变量之间的协方差矩阵sigma，而不是根据他可以生成sigma。也就是说是你想生成一组均值为mean，协方差矩阵为sigma，个数为N的多元随机数

houyunhuang 发表于 2015-1-30 10:30
这个包是你自己指定各变量之间的协方差矩阵sigma，而不是根据他可以生成sigma。也就是说是你想生成一组均值 ...

还是不懂哦，我要产生的是一元‘相关’随机数，不是多元的

这个很简单了，直接用rnorm(n,u,dellta),n为需要产生的随机数个数，u为均值，delta为方差。

houyunhuang 发表于 2015-1-30 10:55
这个很简单了，直接用rnorm(n,u,dellta),n为需要产生的随机数个数，u为均值，delta为方差。

rnorm产生的是相互独立的随机数啊，我这里要产生的是相关的，协方差阵为Sigma的