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求助:格兰杰因果检验

进行格兰杰因果检验是对原序列还是对差分后的序列进行的呢??请高手指点．

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 高手指点 检验 格兰杰

是对原序列吧？我现在也在做呢。做granger的条件是协整还是不协整？我看了俩个版本的，观点正好相反，郁闷。

做协整不是做格兰杰的条件吧,两者应该是并列的关系,我也不太清楚,有的说先做格兰杰再做协整,有的说先做协整再做格兰杰,不知道两者到底是什么关系呀...

谢谢楼上的回复哦,希望高手继续指点呀.

应该是对原序列吧，差分的目的只是证明两序列是否同阶单整，进而证明是否存在协整关系。

但是在做Granger之前肯定是要做协整的，要是两序列不存在协整关系，怎么可能存在Granger因果关系呢！

Granger 曾经在论文里提到过，基于向量误差修正模型的格兰杰因果检验可信度最高，基于协整检验的格兰杰因果检验要比单独做格兰杰因果检验要可信

可以用一些原序列的，因为检验只要用到Ｆ＼Ｔ检验，对被检验的变量而言是满足条件的就可以了

以下是引用火狐在2007-3-27 9:24:00的发言：

Granger 曾经在论文里提到过，基于向量误差修正模型的格兰杰因果检验可信度最高，基于协整检验的格兰杰因果检验要比单独做格兰杰因果检验要可信

同意。

一般来说，在做Granger因果检验前，需要做协整。

建立VAR模型也是有必要的。

Granger 因果检验要求数据平稳，你要看你的原序列是不是平稳的，如果是就可以

Granger因果检验是要对原序列进行的，检验前的协整检验个人认为比较好，一般逻辑应该是单位根检验同阶单整-------协整检验验证是否存在长期均衡关系--------Granger因果关系检验讨论自变量对因变量的解释能力，个人意见，仅供参考

Granger 因果检验要求数据平稳，你要看你的原序列是不是平稳的，如果是就可以

这句话好像不对吧？