请问一下，如何决定单位跟检定的落后期数呢？

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请问一下，如何决定单位跟检定的落后期数呢？

各位高手好，小弟我正在写时间序列分析的论文，发现许多人决定落后期数时，都用AIC或SIC决定，这个当然是最常用的方式；但是我有个疑问，是不是需要同时检查残差是否有自我相关（Q检定）和常态性（JB检定）呢？还是只要考虑AIC和SIC？因为我发现我的单位根检验中，SIC和AIC最小的落后期，残差虽无自我相关，但是不符合常态性。

另外，我发现有的人是先做单根检定，再做协整，而做协整时要先决定落后期是多少，此时落后期可能就和单根检定的落后期不一样了；可是另有一种方式，是先找出最适落后期数，然后用这个落后期数去做单根检定和协整，不知道差别在哪呢？谢谢大家

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关键词：时间序列分析 单位根检验 时间序列 SIC AIC 单位 检定 期数

看DW值

不能先做协整，再做单位根检验！

好像没有要求单位根检验和协整检验的滞后期要一样吧？弱弱的问

以下是引用aicckimo在2007-3-26 11:20:00的发言：

请问一下，如何决定单位跟检定的落后期数呢？

各位高手好，小弟我正在写时间序列分析的论文，发现许多人决定落后期数时，都用AIC或SIC决定，这个当然是最常用的方式；但是我有个疑问，是不是需要同时检查残差是否有自我相关（Q检定）和常态性（JB检定）呢？还是只要考虑AIC和SIC？因为我发现我的单位根检验中，SIC和AIC最小的落后期，残差虽无自我相关，但是不符合常态性。

另外，我发现有的人是先做单根检定，再做协整，而做协整时要先决定落后期是多少，此时落后期可能就和单根检定的落后期不一样了；可是另有一种方式，是先找出最适落后期数，然后用这个落后期数去做单根检定和协整，不知道差别在哪呢？谢谢大家

单位根检验和协整的落后期有什么必然的关系吗？我从没到注意到这一点也许根本就没有这一点

关于滞后期的选择是很麻烦的，所以一般就是用ＡＩＣ等

单位根检验的滞后阶数是由样本容量决定的

样本数小于等于60，滞后阶数为1；

大于60小于100，滞后阶数为2；

大于100，滞后阶数为4