关于事件研究法中正常收益的计量模型的疑问？

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汪昌云，戴稳胜，张成思编著．《基于 EVIEWS 的金融计量学》．北京：中国人民大学出版社，2011．

ISBN：978-7-300-12942-6

在该书第162页 9.2.1节 正常收益的计量模型中是这样介绍的：

　　作为初学者的我，根据直观的判断，感觉第二类和第三类模型的名称（及定义）和公式相互错配了，也就是说直接使用某个市场收益指标作为正常收益的模型应该被称作“市场模型”（而不是市场调整模型），而将正常收益作为某个市场收益指标的线性函数的模型才应该被称作“市场调整模型”。

　　带着这个疑问，本菜鸟又在百度文库和新浪爱问共享里面搜索了一下讲解事件研究法的ppt课件，发现如下课件：
1.　西南财经大学　会计学院　唐雪松：《管理学研究方法：Event Study》
链接：http://wenku.baidu.com/view/7597c00d52ea551810a68788.html

2.　暨南大学　金融系　朱滔：《4   EMH与事件研究法》
链接：http://ishare.iask.sina.com.cn/f/21461019.html

与《基于 EVIEWS 的金融计量学》 一书中介绍的分类名称（及定义）和公式匹配状况相同。

　　在此， 金融计量菜鸟特向论坛内各位坛友请教：为啥在直观上这两类模型的名称和公式是如此界定的？而不是按照我的上述直观理解界定？希望大家不吝赐教！十分感谢！

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关键词：事件研究法 计量模型 事件研究 研究法 event study 模型 收益

市场调整模型英文是Market-Adjusted Returns Model)，市场模型的翻译是Market Model。严格上来说，市场调整模型应该翻译成“市场指数调整模型”。在《事件研究法：财务与会计实证研究必备》（沈中华[台湾]）一书中，将计算预期报酬率的模型分为三大类：平均调整法（即均值调整模型）、市场指数调整法（即我们说的市场调整模型）、风险调整法（都要用到系统风险β系数，包括：市场模型、资本资产定价模型、零β模式）。可见，市场调整模型不是从市场模型进化来的，完全只是大陆翻译不谨慎导致的误会。

顺便学习了

顺便学习一下，不太懂····

学习了，翻译问题

在计算当中.....&为楼主这样的细致的学习感到钦佩