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刚学计量，很晕，看书和不同文献，感觉很乱，我想用5个序列做SVAR模型下脉冲相应和方差分解，请问各位大虾
1.做VAR模型前，对序列单位根检验，显示序列均为一阶单整，此时应该进行协整检验，看序列是否存在协整关系，若是存在，则应该建立VECM模型，从而进行脉冲和方差，这个思路对吗？
2.看书上讲，多变量的协整检验应该是在VAR模型下进行的，这个对吧？
3.如果2是对的，那我现在需要建立VAR，建立的时候就要选择滞后阶数吧，这个有人说是随便选有人说要依据AIC、SC准则，到底应该怎样弄？这个时候建立的VAR如果不平稳会影响协整检验吗？协整的时候，确定性趋势和滞后区间又该怎样选择？
4.假如存在协整关系，此刻可以做VECM模型了，如果不存在，该怎么办？
谢谢啦

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR VECM模型 请问各位大虾 模型

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本人认为协整检验即Johansen协整方法的运用与VAR没有直接关系，得到滞后阶数后便可操作；同时，同阶单整的序列应建立向量误差修正模型即VEC ，而不是Var。

haoyun010 发表于 2012-9-14 21:04
本人认为协整检验即Johansen协整方法的运用与VAR没有直接关系，得到滞后阶数后便可操作；同时，同阶单整的序 ...

谢谢你。可是多变量的协整，要用JJ检验，要在VAR模型下才能进行检验啊

tanke10 发表于 2012-9-16 13:02
谢谢你。可是多变量的协整，要用JJ检验，要在VAR模型下才能进行检验啊

是的。进行多变量的协整检验，var模型下的检验是一种方法，协整检验也可以对多变量回归后的残差进行提取得到残差序列，再对残差序列进行平稳性检验，若通过则变量存在协证关系。