投资学疑问

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1为什麽说：风险衡量中的方差法，假定收益率是正态分布的（刘红忠投资学）；“如果收益率的分布式正偏的，方差法会高估风险程度，，因为高估平均收益率的收益会比低于平均收益率的收益多？”为什麽。不明白这句话

2在低阶矩风险度量理论中（LPM），当α=0时，就得到了Roy的“安全第一原则”当灾难水平为τ时的损失概率。
为什麽？我怎么觉得应该是α=1时才对？

谢谢谢谢！！

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关键词：投资学 风险度量 正态分布 收益率 不明白 投资 正态分布 收益率 灾难