楼主: ArsGanymede
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[问答] 如何用GARCH模型计算VaR [推广有奖]

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ArsGanymede 发表于 2013-1-16 08:44:14 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候）
   
看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中，请高手们帮个忙啊，万分感谢！！！
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型 如何

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ermutuxia 发表于 2013-1-16 10:50:21 |只看作者 |坛友微信交流群
根据分布和条件方差求就行呀，你可以在多读一些文献

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请叫我BiuBiu~ 发表于 2013-8-13 07:41:02 |只看作者 |坛友微信交流群
请问这个做出结果了吗？想学习一下...

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