投资组合模型中能引进有限卖空情况吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我看现在发表的文章都是在不允许卖空前提下的。是不是因为现在卖空在中国还不普及？那这方面论文是不是不好发啊？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：投资组合模型 组合模型 投资组合 中国 文章 投资组合 模型 论文

现在融资融券开始不久，有关的历史数据肯定是缺乏的。 即使可以卖空，我想你必需能够对此类情况和相关的投资风险及有效策略，结合现实规定，做出详尽的分析和论证的。

hyu9910 发表于 2012-9-19 21:30
现在融资融券开始不久，有关的历史数据肯定是缺乏的。 即使可以卖空，我想你必需能够对此类情况和相关的投资 ...

了解了。。。也就是说因为没有数据支撑 导致理论假设得有更多的苛求 有些吃力不讨好是吗。。。那能不能推荐点现在投资组合领域比较新的热点研究方向啊？谢了！

路过

楼主这个问题很有意思。其实是这样的，本来投资组合模型在美国诞生的时候买进还是卖空是无限制的，即对最优权重的正负值没有限制。而引入中国之后，因为中国没有卖空机制，所以大家都抢着研究存在卖空限制的时候最优资产组合的选择，其实是一个比原来复杂的问题。楼主现在却要返回去研究，有点意思。

lylluffy 发表于 2012-9-19 21:45
了解了。。。也就是说因为没有数据支撑 导致理论假设得有更多的苛求 有些吃力不讨好是吗。。。那能不能推 ...

不好意思，草民在金融领域处于“向专业迈进”的程度。 你不如请教“地板”层答复的Chemist_MZ吧；他回答得挺专业的。