xtabond2 中的dummy

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请问用xtabond2 做面板回归时, 如果有时间上不变的dummy 变量, 是否应该视为外生的 IV? 谢谢!

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关键词：XTABOND abond Dummy abo tab

虚拟变量我认为可以视为外生变量，因为不是连续变量。

是否内生不取决于它是否是连续或离散，离散变量一样可以内生，只不过在first step估计时应注意是否需要用离散模型回归（当然Angrist说过不用也不会对consistent产生影响）。但time-invariant varialbes in panel data must be exogenous. 还需注意xtabond2命令中如果你把time-invarinat变量加入作为外生的，那么其实相当于对样本进行了选择，至于为什么可参阅程序。提供一个验证的方法，scale all time-invariant varialbes  to one, then the estimate result does not change.

see.