[回归分析求助] xtabond2命令 [推广有奖]

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凌宇潇然 发表于 2015-4-22 22:00:55 |AI写论文

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xtdpdsys prov control year_3 ,lag(1) maxldep(1) endogenous(ave,lag(0,1)) twostep

各位坛友，与上述这条命令等同的xtabond2命令该怎么写？

control为所有的外生控制变量，ave为内生变量 @

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关键词：XTABOND abond abo tab Endogenous control

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沙发

@浪花朵朵开 发表于 2015-4-23 19:48:23

xtabond2 prov L.prov ave control year_3,gmm(L(2 3).prov) gmm(ave,lag(2 3)) two
xtabond2命令对前定变量的默认设定是合理的，但是对内生变量需要调整，不同于官方命令xtdpdsys，对与差分方程，前定变量默认是滞后一阶以及随后滞后项作为前定变量的IV；对于内生变量默认是滞后两阶以及最后滞后项作为内生变量的gmm-type工具变量。
如果是xtdpd命令：xtdpd prov L.prov ave control year_3,dgmmiv(prov,lag(2 3)) dgmmiv(ave,lag(2 3)) iv(control year_3)
xtdpd命令更加灵活，可控！