[求助]为啥SPLUS和MATLAB里做EGARCH出来的系数会不一样???

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我同样用ARMA(0,0)-EGARCH(1,1)对同样的数据分别在splus和matlab里做

出来mean(arma)的系数差不多,variance(garch)的系数稍微有些差别,但garch的常数项和leverage的系数差N远.

奇怪的是, sigma的值图形画出来确是一样的!也许是很像.... 我将matlab的egarch的四个系数全部设成和splus一样再做就出错,sigma都变0了.

我想问题可能是,因为EGARCH有两种形式,但拒我所知,splus和matlab的egarch形式是相同的,就是没有expectation(e)的那个.

我想知道问题在哪里,为什么系数不同,最后图形却是差不多的.

还有,如果是我说的那种形式,那如何将系数转换成另一种形式里的系数? 因为一边是expectation(e(t)),一边是expectation(e(t-1)),可以看成一样么?

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关键词：MATLAB EGARCH GARCH matla atlab MATLAB 系数 splus EGARCH

matlab garch toolbox里的egarch和s+里的不太一样，s+里的是Nelson的那个标准的，matlab要多减一个项，具体看doc，所以两套系数不能换着用。ucsd garch toolbox里的egarch应该是和s+一样的。