两个问题，迫切期待高手帮忙，谢谢了！

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大家好，本人在做关于信用风险KMV模型的论文，遇到困难，希望能有牛人指导：

1.在算出股票的每日对数收益后，如何用Garch(1.1)计算股票对数收益的日波动率和年波动率。

2.BS 欧式看涨期权定价公式：E=A*N(d1)-B*exp(-rT)*N(d2)

d1=[ln(A/B)+(r+0.5*s^2)*T]/s*sqrt(T)

d2=d1-s*sqrt(T)

并有关系 v=[N(d1)*s*A]/E

已知E，r,B,v,如何利用matlab 计算出s 和A

S为标的资产的收益波动率

v为股权收益波动率

顺祝各位新年快乐，牛年更牛。

本人qq：759194325.欢迎交流

[此贴子已经被作者于2009-1-24 12:26:13编辑过]

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关键词：MATLAB GARCH matla atlab KMV模型 高手 帮忙 期待

你可以去看恩德斯写的《应用计量经济学——时间序列分析》，上面有详细的论述。

现在暂时借不到这本书，您若知道 可以在qq上赐教，谢谢了