请问：为何不直接使用广义最小二乘呢？？？？

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大家都知道：当残差存在异方差、自相关，或二者兼具的时候，使用GLS比OLS更好；当残差不存在上述这些问题时，GLS与OLS一样好，那为什么在实际研究时，不能直接就使用GLS呢？
谢谢。

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关键词：广义最小二乘 最小二乘 OLS 自相关 异方差

在存在异方差的情况下，虽然异方差形式已知的情况下可以进行FGLS估计，但很多情况下异方差的形式是未知的，即计算GLS使用的 Ω矩阵形式未知。

而且非球形扰动项的存在只会影响ols估计的有效性而不会影响无偏性或一致性。因此实际操作中，往往使用ols估计回归参数，同时使用怀特稳健标准差对普通标准差进行调整。

那得是样本容量比较大时才能不顾及“有效性”啊。
现在的研究一般都倾向于“不去除异方差”，而只是使用稳健标准差进行处理吗？？