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楼主: launch878
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[Stata高级班] 一个tobit的问题 [推广有奖]

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launch878 发表于 2012-9-25 03:20:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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我想用tobit估计 x(t)=x(t-1)+e(t),其实我是想得到tobit的max likelihood的数字。

x(t-1)前面的系数是1,e(t)是error term,没有常数项

所以我的命令是:tobit y ,offset(ylag) nocon ll(0) ul(1)
可惜程序报错:independent variables required with noconstant option

问题:那我应该怎么写命令来实现我的想法?

非常感谢老师!

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关键词:Tobit bit Independent Likelihood noconstant required 感谢老师 option error 程序

arlionn 在职认证  发表于 2012-9-25 16:37:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我不太理解你的目的。
offset(varname)     include varname in model with coefficient constrained to 1
也就是说,按照你上面的表述,你的模型中没有任何待估参数,你到底想干啥呢?

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launch878 发表于 2012-9-26 18:12:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
arlionn 发表于 2012-9-25 16:37
我不太理解你的目的。
offset(varname)     include varname in model with coefficient constrained to 1 ...
我是想得到tobit的max likelihood的数值。

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launch878 发表于 2012-9-26 18:20:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
如果用MLE估计x(t)=x(t-1)+e(t),不就是把x(t-1)移到左边,得到e(t)=x(t)-x(t-1),然后用 L=-sum0.5[log(2pi)+log(delta^2)+e ^2/delta^2]----eq1
如果用tobit估计x(t)=x(t-1)+e(t),就是在eq1多加一个IMR,所以我想用MLE能达到我的要求(需要另外写不少程序)。

我想直接调用tobit,做一下option的限制应该也可以吧

非常感谢老师!

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