关于arch模型参数估计

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各位大侠，怎样在matlab里面对ARCH模型进行参数估计呢？我用的garch工具箱将p值设置为0，用的是以下命令
>> y=xlsread('data.xlsx','sheet2');
>> spec=garchset('p','0','q','4');
>> [coeff,errors,LLF,innovations,sigmas,summary]=garchfit(spec,y);
Error using ones
Leading inputs must be numeric.
Error in garchfit>garch0 (line 1901)
GARCH = GARCH(ones(P,1))/max(P,1);
Error in garchfit (line 675)
         [K,GARCH,ARCH] = garch0(P,Q,unconditionalVariance);
这是什么情况？？请各位大侠指点。谢谢！

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关键词：ARCH模型 参数估计 ARCH ARC RCH 模型

y=xlsread('data.xlsx','sheet2');

y=xlsread('data.xlsx','sheet2');
这样读入数据，很容易导致读入的不是数值型的数据；
改一下：
[y,temp]=xlsread('data.xlsx','sheet2');
这样读出来的数据，可以保证y是数值型的。

我的电脑里没matlab 了；
无法帮你验证；
应该看看是不是garhc 参数设置时的问题；
可以输入：
doc garchset
看看这个函数设定的帮助信息。

祝你好运。

tulipsliu 发表于 2012-9-27 22:58
我的电脑里没matlab 了；
无法帮你验证；
应该看看是不是garhc 参数设置时的问题；

谢谢啦！