[讨论]Stata中covariences的计算

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Stata中在summarize statistics菜单下计算correlation & covariences,输出结果中的协方差矩阵中协方差的计算公式究竟是什么样子的呢？

我查到的公式在附件中，大部分资料也显示应该是按照附件中共识计算的，可是同样的一组数据Excel计算的Cov(x,y)=5.2

而stata计算的Cov(x,y)=6.5，这是为什么呢？

请各位老师知道。

104025.rar (86.39 KB) 本附件包括：

• Stata.doc

2007-3-30 12:40:00 上传

[讨论]Stata中covariences的计算

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关键词：covariences CoVar Stata NCES tata 讨论 Stata covariences

stata里面是除n－1，

excel里面是n

以下是引用qiangli在2007-3-30 14:24:00的发言：

stata里面是除n－1，

excel里面是n

qiangli兄果然高手！佩服。

可是Stata为什么不按照大部分资料上的公式计算呢？有点奇怪？？

象我们这样的普通用户又如何查询到Stata某些计算指标的程序上使用的公式呢？

计算变量协方差矩阵的命令：

corr(y x1 x2 x3 x4 x5),cov

即计算相关系数矩阵的命令中添加协方差选项cov。

小样本就容易出现差别，大样本没有问题

以下是引用蓝色在2007-3-31 9:05:00的发言：
小样本就容易出现差别，大样本没有问题

如果是分母上n-1的情况差异，那样本越大则差别越小，也就可以理解了，蓝色果然是高手。

可是一般情况下，怎么才能查到Stata内部使用的计算公式呢？

按理说stata的手册上应该有的，但是一些简单的可能就没有列。

另外就是你可以看ado文件，看他的算法。