实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
解决的问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
③ 计算VaR、CoVaR、ΔCoVaR 、%ΔCoVaR
操作背景:
本文采用中国14家上市银行的数据,运用CoVaR方法和分位数回归技术,来研究金融机构的系统性风险贡献值,并完成风险测算。
操作软件: STATA软件
操作手册:
操作结果: