创建的function 出问题，可以帮忙看一下么？

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创建的function 出问题，可以帮忙看一下么？因为是初学者可能会有愚蠢的错误，不好意思
这是estimation by likelihood function,最后需要maximiser 的

vt需要它的滞后项不知道我这样用可不可以
复制如下：
function likeli = likelihood(parametre,St,t)

% define likelihood function,'parametre' is variable that we want to estimate from data St and t
% define parametre which have 17 elements
p1=parametre(1);p2=parametre(2);p3=parametre(3);p4=parametre(4);p5=parametre(5);p6=parametre(6);
p7=parametre(7);p8=parametre(8);p9=parametre(9);p10=parametre(10);p11=parametre(11);p12=parametre(12);
p13=parametre(13);p14=parametre(14);p15=parametre(15);p16=parametre(16);p17=parametre(17);

%Define two major variables (ft and vt) that would be used in the likelihood function

%1 define the ft:seasonal which would be a vector with length of St

ft=p13+p9*cos(2*pi*2*St/260)+p10*sin(2*pi*2*t/260)+p14*cos(2*pi*2*t/260)+p15*sin(2*pi*2*t/260)+p11*cos(2*pi*2*t/5)+p12*sin(2*pi*2*t/5)+p16*cos(2*pi*2*t/5)+p17*sin(2*pi*2*t/5);

%2 define the vt: volatiltiy  which would be a vector with length of St

for i=3:lenght(St);
    vt(1)=0.5
vt(i)=p6+p7*(St(i-1)+St(i-2)*(p1-1)-p1*p2)^2+p8*v(i-1);
end

%define the likelihood function
for i=2:lenght(St);
    Lt(i)=(1-p5)*exp(-((St(i)-ft(i))-(1-p1)*(St(i-1)-ft(i-1))-p1*p2)^2/(2*vt(i)))/(2*pi*vt(i))^0.5+(p5)*exp(-((St(i)-ft(i))-(1-p3)*(St(i-1)-ft(i-1))-p1*p2-p3)^2/(2*(vt(i)+p4^2)))/(2*pi*(vt(i)+p4^2))^0.5
end

%-(sum of likelihood function)
likeli=-sum(Lt)

end

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关键词：function CTI Fun TIO UNC function 初学者

matlab说程序在哪里出错的？

andrew3335 发表于 2012-9-27 09:24
matlab说程序在哪里出错的？

他显示说在p1=parametre那一行not enough input

另外我在编辑vt这个variable的时候，我这样表示滞后项不知道正不正确

谢谢了

首先非常认同你的勇气自己编程做likelihood function
先让我搞清楚几个问题：
1.你这个函数的目的是什么？如果是做maximum likelihood来估计参数的话，parametres不应该是output吗？如果matlab报错not enough input很有可能是在给p1,2等赋值的时候，parametre数组里没有值。
2.vt(i)=p6+p7*(St(i-1)+St(i-2)*(p1-1)-p1*p2)^2+p8*v(i-1); 最后一项应该是Vt（i-1）对不对？

下班了，有问题明天再看

andrew3335 发表于 2012-9-27 17:07
首先非常认同你的勇气自己编程做likelihood function
先让我搞清楚几个问题：
1.你这个函数的目的是什么？ ...

很谢谢你帮我看，
1 他的目的是为maximizer 来估计参数， 参数我命名为parametre,, 刚开始参数是不已知的，所以我没有赋值，只会在求最优的时候给起始值，参数很多有17个，所以用p1 2....表示。 parameter应该是output? 那应该怎么设方程呢？
2谢谢你这里提醒我，应该是vt（i-1)才对。 这个式子没有什么问题吧？之前没有遇到过这种情况

vt(i-1)的可以表达 i 滞后一期，没问题的。

如果开始parametre里面没有赋值的话，那么P1~17也就没有值，那么p1=parametre(1);就会出错。

我这里只是提个意见，我也不算太懂。这个程序的作用在我看来是根据已知的参数值来计算likelihood。如果你想用这个程序来做参数估计，你必须要反复的代入不同的Parametre组合，然后看那个组合的likelihood最大。
所以我会在你的程序之前加一段随机生成parapmetre矩阵的语句(注意P1~17的取值范围)，再把他存到一个cell里面，程序后面把算得的likeli=-sum(Lt)存到一个数列里的某个位置。最后把整个程序循环10，000次以上（可能还不止，因为你的参数好多）。这样一来你就有10,000likelihood数值，10,000parametre组合，挑个最大的likelihood，找到相应的parametre组合就是你要的。
这样做计算量是海量的，我蛮担心你的电脑会死机。

或者拿支笔和纸自己算参数也行........

andrew3335 发表于 2012-9-28 08:49
vt(i-1)的可以表达 i 滞后一期，没问题的。

如果开始parametre里面没有赋值的话，那么P1~17也就没有值， ...

这个函数实际上最后想要fminsearch（）来求最值，函数里有可以设一个起始值，所以我以为可以先建立方程

这也可以啊。但是fminsearch（）求得的是一个确定参数的方程的最值，参数还要你自己输入，得到的不同方程的最值你还是要自己挑个最大的。所以你程序前后还是要加上我和你说的那两块东西。
既然你已经有这个程序了，没必要用fminsearch了。

我好像有看到matlab可以做自定义likelihood function的参数拟合的，但我不是很确定。

能帮我改下随机生成参数的语句应该怎么写么？不好意思，这个我不知道怎么写。
我建立的这个方程不属于已经是确定参数的方程么，虽然是不已知的。
我的问题不知道会不会很愚蠢，因为才接触matlab不久

参数估计起始值的问题我自己也搞不清楚。但我的理解是你试上n多个值应该也行得通。
n是你要重复的次数
function里面把parametre输入的要求取消。
parametre=zeros(n,17);    在for语句外面定义变量可以,节约不少内存，省下计算时间。
p1=p2=p3.....=p17=0;   这里参数其实不用定义，只是为了符合你已经有的程序，其实没有必要。
likeli=zeros(n,1);

for h=1:n
paramtre(h,:)=rand(1,17);  这里只是生成17个0到1之间的随机数。要0到5的话就是5*rand(1,17), 4到6的话就是4+2*rand(1,17) 你自己看着改。

后面都一样，只是改成P1=paramtre(h,1);P2=paramtre(h,2);以此类推

最有  likeli(h)=-sum(Lt(i));

end (这个end和我加上的for对应起来)
[c,i]=max(likeli);

paramtre(i,:)   显示出带来最大likeli值的参数组合，就是你的参数估计。

这样大概就可以了吧。但还是那句话，本人学术水平有限，仅仅是我个人的理解。