[实证分析] 【面板数据】上市公司股价同步性数据集（2000-2023年） [推广有奖]

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study874

发表于 2025-7-17 21:40:36 |AI写论文

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数据简介：股价同步性（stock price synchronicity）是指单个公司股票价格的变动与市场平均变动之间的关联性，即所谓的股价“同涨同跌”现象。这种现象反映了资本市场的基本功能，即利用股票价格的信号机制实现资源的最优配置。在一个功能有效的证券市场里，价格能引导稀缺的资本实现其最大的回报。
包含指标：代码、年份、证券代码、SYN（分市场等权平均法）、SYN（分市场流通市值平均法）、SYN（分市场总市值平均法）、SYN（综合市场等权平均法）、SYN（综合市场流通市值平均法）、SYN（综合市场总市值平均法）、交易周数、行业代码。

参考文献：
1、文献：注册制的溢出效应：基于股价同步性的研究_巫岑
2、文献：反倾销与中国资本市场信息效率-基于股价同步性的研究_黄新飞

样例数据：
图2.png