楼主: dph699947
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[经管数据集] 【自用整理!】2000-2021上市公司股价同步性数据大合集!涵盖六大指标! [推广有奖]

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楼主
dph699947 学生认证  发表于 2023-5-28 19:35:45 |AI写论文

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指标计算方法:
①参考权威文献做法,运用模型(1)估计个股的年度R2,然后用等式(2)进行对数化处理,最后得到的指标SYNCH衡量了个股的股价同步性。SYNCH 越大,说明股价同步性越高。
\[RET_{i,t}=\alpha_{0}+\alpha_{1} \times MKTRET_{t}+\alpha_{2} \times MKTRET_{t-1}+\alpha_{3} \times INDRET_{j,t}+\alpha_{4} \times INDRET_{j,t-1}+\varepsilon_{i,t}  \]  (1)
\[SYNCH_{i,t}=ln(R^{2}_{i} /1-R^{2}_{i} )\]   (2)
基于以上模型,分别采用分市场等权平均法、分市场流通市值平均法、分市场总市值平均法、综合市场等权平均法、综合市场流通市值平均法、综合市场总市值平均法计算得出六个衡量个股股价同步性的指标,即SYNCH1、SYNCH2、SYNCH3、SYNCH4、SYNCH5、SYNCH6.


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dph699947(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2023-7-29 10:01:48 来自手机
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dph699947(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2023-7-30 17:30:10 来自手机
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dph699947(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2023-8-6 19:53:34 来自手机
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报纸
dph699947(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2023-8-12 18:56:27 来自手机
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dph699947(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2023-8-17 15:13:22 来自手机
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nongjumi4(未真实交易用户) 发表于 2023-8-22 20:58:03 来自手机
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longraokuang9(未真实交易用户) 发表于 2023-8-27 11:50:50 来自手机
您好,能否看下数据截图,已私信您

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shaohulai5(未真实交易用户) 发表于 2023-9-1 08:57:11 来自手机
您好,已私信您

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fengqumeng3(未真实交易用户) 发表于 2023-9-3 21:34:07 来自手机
能看下具体的指标说明吗?

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