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楼主

chenylab149 发表于 2012-10-5 08:58:32 |AI写论文

10论坛币

如题，中证指数公司网站能下载一些，需要2010年至今的日股息数据，包含股息1和股息2，或者其他来源的也可以，谢谢大侠啦！！！

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关键词：沪深300指数沪深300 中证指数股息沪深中证指数网站

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沙发

Chemist_MZ

发表于 2012-10-5 09:28:04

我觉得可以用总收益率-资本收益率来计算

扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理

藤椅

chenylab149 发表于 2012-10-5 10:59:45

Chemist_MZ 发表于 2012-10-5 09:28
我觉得可以用总收益率-资本收益率来计算

那指数的总收益率和资本收益率又怎么计算呢？会不会比直接计算股息率还麻烦！！

板凳

Chemist_MZ

发表于 2012-10-5 11:17:37

chenylab149 发表于 2012-10-5 10:59
那指数的总收益率和资本收益率又怎么计算呢？会不会比直接计算股息率还麻烦！！

很多数据库都有成分股的数据现成的数据，再查一下300只股票的权重算一下就行了，（嫌麻烦的话就用等权的），只要excel表都不需要写代码~不麻烦的，做研究就别怕麻烦。我以前做股指期货套利的时候就这么算过的，很准确的，我自己做过的，没跟你瞎说。当然如果你数据获得渠道有限，那我也没有办法。
或者有一种方法可以粗略估计，因为沪深300指数对于成分股的分红是不做价格上的调整的，即让指数自然下降，而5到8月又是沪深300指数成分股分红的集中时段（大约有85到90%的成分股在那时候分红），因此你只要将平时非分红月份的平均收益减去分红时候的平均收益，即可得到股息率，只是可能误差比较大，但是也是一种方法，由于集中分红的时段分红率很高，因此收益率是会有一个显著的下降的。

关于沪深300指数的分红特点我附上一篇文献。里面有一些描述，他做到05年，我做到11年，发现基本分红的特征都差不多。