求助：关于ARIMA（p,d,q)定阶和模型取舍问题。

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这里是否需要进行一阶差分?根据ADF检验10%显著水平下原始序列是平稳的。在1%，5%下是不平稳的。根据樊欢欢的《EVIEW统计分析与应用》的方法是需要进行一阶差分的，一阶差分后取ARIMA(1,1,2）或ARIMA(1,1,1)。按照易丹辉教授的《时间序列分析-方法与应用》的方法取ARIMA(1,0,4），但是ARIMA(1,1,2或1）AIC值大于ARIMA(1,0,4)，到底取哪个模型为好？
下图为原始序列相关图。

对上原始序列进行一阶差分后的相关图如下，可以看到AC和PAC 6阶落在随机区间外。二阶差分后的相关图显示的AC和PAC高阶有多个显著不同于0，所以这里只取到一阶差分。

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关键词：ARIMA Rim ima 统计分析与应用 时间序列分析 模型 统计

不知道的，把AIC都计算了，比较那个最小。

你先看看单位根检验是否通过啊。。。不通过就差分，通过了就看AICBIC这些指数那个好，就选那个呗。

需要一阶差分

haoyun010 发表于 2012-10-7 21:24
需要一阶差分

不需要，进行ADF单位根检验后序列已平稳。

yuanxinqiang 发表于 2012-10-7 21:34
不需要，进行ADF单位根检验后序列已平稳。

的确不需要差分，特别是协整检验时不要差分。

haoyun010 发表于 2012-10-7 21:41
的确不需要差分，特别是协整检验时不要差分。

协整需要2个变量，本例适合吗？同学。

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