ARIMA 这非常困惑，主要是以下问题：

我现在在ARIMA 这非常困惑，主要是以下问题：
1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 box-ljung statistic P值>0.05 。（是不是最好box-Ljung Statistic 的P〉0.05才能继续往下做）
2. ARMA中（p,d）确定如何通过AIC /BIC看出来?
我看很多书上就一笔带过的说：AIC/BIC 越小越（也没写“小”的标准 ）， AIC/BIC 与p,q 参数有什么关系？
3. ARMA模型的拟合好坏的问题：可不可以通过spss17 看statinary - R平方 这个参数结合实际值与预测值来判断呢？

1.理论上从图上看acf和Pacf满足条件即可
2.你用spss17有自动选择参数功能，除了差分次数d用第一问解决掉，剩下的季节因素也是知道的
3.拟合好坏通过sse来判断，另外输出个拟合图，自己就能看出来到底好不好了

我再考虑一下，谢谢你，还是有些东方不明白