[经管数据集] 低价出最新24，2000~2024 资产定价效率/价格滞后反应指标 [推广有奖]

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发表于 2025-8-23 12:17:06 |AI写论文

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2000~2024 资产定价效率/价格滞后反应指标

参考经济研究李志生等(2015)文章第二个做法构建D1D2指标。

D1取值越小，表明资产收益率对过去的市场信息的依赖程度越低，资产用来吸收市场信息所需的时间越短，滞后越短从而定价效率越高。

D2捕捉了方程中滞后市场收益率的回归系数在所有回归系数中的比重，其取值越小，滞后越短表明定价效率越高。