第五讲OLS的渐进性幻灯片

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第五章：OLS的渐进性(OLS   Asymptotics )
§5.1 一致性

§5.2 渐近正态和大样本推断
§5.3 OLS的渐进有效性
第一节  一致性(consistency)
一、一致性的含义
    令Wn是基于样本y1,y2…yn的关于参数θ的估计量，如果对任意ε>0，当n→∞时，Pr(|Wnθ|>ε)→0，Wn就是θ的一个一致估计量(consistent estimator)。当Wn具有一致性时，我们也称θ为Wn的概率极限(probability limit of Wn)，记作Plim(Wn)=θ。
1.定义
2.为什么要考虑一致性
    我们已经讨论了有限样本(finite sample)，也就是小样本(small sample)中OLS估计量(OLS estimators )和检验统计量(test statistics)具有的如下性质：
在MLR. 1-4下 OLS估计量具有无偏性(Unbiasedness)
在MLR. 1-5下 OLS估计量是最优线性无偏无计量(BLUE)
在MLR. 1-6下 OLS估计量是最小方差无偏估计量(MVUE)
T统计量的 ...

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关键词：OLS 幻灯片 UNBIASEDNESS Probability asymptotics