一个关于用GARCH拟合的问题

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最近在看一些文献的时候，看了几篇关于运用ARCH模型最优拟合上海股市波动效应的文章，可是当我按照他们说的ARCH模型去做的时候，结果是那些系数的统计量都很显著，可是我有个疑问，就是每次拟合后的R平方的统计量都非常低 连1％都不到，所以想向各位高手请教一下，给我答疑解惑

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH ARCH模型 GARCH 拟合

用GARCH或者ARCH或者其他这类的模型时,R^2并不是那么重要的指标.它是看收益的波动性,波动的非对称性以及溢出效应等等的,所以重点参考其他的一些指标.

仅作参考.....

那究竟什么才是最好的模拟模型呢 我在很多文献上都看到不同的模型 但是如果是不同的模型，做出来的结果将会有很大的不同。在选择模型的时候，标准除了AIC，SC,最大似然估计值外 还有什么方法吗？还有如果我要在方差方程中引入虚拟变量的话，是应该先确定一个最佳拟合的方程之后再加入虚拟变量，还是把虚拟变量加入之后再进行最佳拟合的测试呢