动量因子数据：历史回溯至2023年5月

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

动量因子数据（2023年5月）

[td]

字段名称	说明
TradingMonth	交易月份（YYYY-MM格式）
MarkettypeID	市场类型编码： P9705：创业板 P9706：综合A股市场 P9707：综合B股市场 P9709：综合A股+创业板 P9710：综合AB股+创业板 P0300：沪深300 P9711：科创板 P9712：综合A股+科创板 P9713：综合AB股+科创板 P9714：综合A股+创业板+科创板 P9715：综合AB股+创业板+科创板
Quantile	排序后取样的分位数值
StockClass	股票样本分类： 0-全样本 1-剔除金融/保险/ST股
FormationPeriod	动量策略组合的形成时间区间

动量因子指标说明

• MomRe系列
  

• 形成期内按股票累积收益率排序
• 计算方法：最高n%组合收益 - 最低n%组合收益（滞后1个月）
• 加权方式：
  
  • MomRe1：流通市值加权
  • MomRe2：总市值加权
  • MomRe3：等权计算
    

• Mom52Weeks系列
  

• 基于52周法排序（t-1月末收盘价/形成期最高价）
• 计算方法：最高n%组合收益 - 最低n%组合收益
• 加权方式：
  
  • Mom52Weeks1：流通市值加权
  • Mom52Weeks2：总市值加权
  • Mom52Weeks3：等权计算
    

动量因子示意图

（注：表格数据为2023年5月历史分析结果，形成期默认为12个月/52周）

动量因子数据：历史回溯至2023年5月 (76 Bytes, 需要: RMB 8 元)

2025-12-6 15:07:28 上传

需要: RMB 8 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：formation quantile Trading period format