沪深上市企业股价崩盘风险测度数据(1991-2021)

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沪深企业1991-2021年股价崩盘风险分析数据

数据图表

核心指标说明
（表格形式呈现关键字段）

[td]

字段代码	说明	计算方式
Stkcd	证券唯一标识	交易所分配代码
Trdynt	数据所属年份	1991-2021年度
NCSKEW_Mdeq	负收益偏态系数	分市场等权平均法
DUVOL_Mdtl	股价波动比率	分市场总市值平均法
CRASH_Cmdeq	崩盘事件标识	综合市场等权平均法（1=发生）
Wweeks	有效交易周期	年度实际交易周数统计
MarketType	上市板块分类	1/2/4/8/16/32对应不同板块

数据特征

• 覆盖时段：1991至2021年完整年度
• 市场分类：含A/B股、创业板等6类板块
• 行业标注：采用证监会2012版行业标准
  

文件内容
BF_CRASHRISK.xlsx（原始数据表）

沪深上市企业股价崩盘风险测度数据(1991-2021) (76 Bytes, 需要: RMB 8 元)

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关键词：上市企业 market Crash marke weeks