1991-2021年 沪深A股上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW DUVOL CRASH

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股价崩盘风险指标

指标说明




参考文献

许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13.

数据说明

A股上市公司
1991-2021年数据

提供三个版本

• 未剔除版本
• 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本
• 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本并缩尾处理
  

筛选后各年数据量



对变量进行筛选并缩尾处理后描述性统计




材料下载





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关键词：Crash Skew 上市公司 风险指标 RAS

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有关市场收益率计算方法有几种，所以有几种结果

分市场等权平均法
分市场流通市值平均法
分市场总市值平均法
综合市场等权平均法
综合市场流通市值平均法
综合市场总市值平均法

十七里香 发表于 2022-4-23 14:48
股价崩盘风险指标

你好，这里所说的A股是包含科创板创业板的吧？

18852891185 发表于 2022-4-27 12:21
你好，这里所说的A股是包含科创板创业板的吧？

是的，包含科创板创业板

十七里香 发表于 2022-4-27 14:52
是的，包含科创板创业板

好的谢谢。请问能给看下 股价崩盘风险指标 excel的截图么，谢谢！！

18852891185 发表于 2022-4-28 11:21
好的谢谢。请问能给看下 股价崩盘风险指标 excel的截图么，谢谢！！

十七里香 发表于 2022-4-28 21:00

我还想问下，有附注或附件 说明相关指标的含义或计算方法么，比如股票交易状态AB。另外，二级市场的股票可以筛选出来的吧？麻烦了，谢谢！

18852891185 发表于 2022-4-28 21:47
我还想问下，有附注或附件 说明相关指标的含义或计算方法么，比如股票交易状态AB。另外，二级市场的股票可 ...

您好，

[市场类型] - 股票所属市场类型1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
[行业代码] - 年末该股票所属证监会行业2012版。
[交易状态] - 年末该股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期。

新财富明星分析师名单数据整理（2003-2021年）  https://bbs.pinggu.org/thread-11171076-1-1.html