中国沪深股市三因子与五因子月度数据实证研究（1994.01-2023.01）

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正文

沪深股票市场月度数据（1994年1月 - 2023年1月）三因子模型指标(月)

文件：三因子模型指标(月).zip
大小：212.58 KB
包含内容：STK_MKT_THRFACMONTH[DES][xlsx].txt、STK_MKT_THRFACMONTH.xlsx

五因子模型指标(月)

文件：五因子模型指标(月).zip
大小：569.33 KB
包含内容：STK_MKT_FIVEFACMONTH[DES][xlsx].txt、STK_MKT_FIVEFACMONTH.xlsx

股票市场类型编码说明[td]

MarkettypeID	股票市场类型编码说明
P9701	上证A股市场
P9703	深证A股市场
P9705	创业板市场
P9706	沪深A股市场（不包含科创板、创业板）
P9707	沪深B股市场
P9709	沪深A股和创业板
P9710	沪深AB股和创业板
P9711	科创板
P9712	沪深A股和科创板
P9713	沪深AB股和科创板
P9714	沪深A股和创业板和科创板
P9715	沪深AB股和创业板和科创板
P9716	上证A股和科创板
P9717	深证A股和创业板
P9718	北证A股市场
P9719	沪深京A股市场
P9720	沪深京AB股市场
P9721	沪深京A股和创业板
P9722	沪深京AB股和创业板
P9723	沪深京A股和科创板
P9724	沪深京AB股和科创板
P9725	沪深京A股和创业板和科创板
P9726	沪深京AB股和创业板和科创板

指标说明[td]

指标名称	指标说明
TradingMonth [交易月份]	以YYYY-MM表示
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)]	考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)]	考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）
SMB1 [市值因子(流通市值加权)]	小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算
SMB2 [市值因子(总市值加权)]	小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用总市值加权计算
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)]	高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)]	高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权

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关键词：沪深股市 实证研究 月度数据 三因子 premium