楼主: baron06
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[问答] [求助]求助协整问题 [推广有奖]

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baron06 发表于 2007-4-18 21:54:00 |AI写论文

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写论文过程中,回归模型中被解释变量满足一阶单整,解释变量中有一个变量是一阶单整,其他被解释变量都是平稳的,是否就能够说明方程协整?紧急!紧急!
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关键词:解释变量 回归模型 写论文 求助

沙发
booksir 发表于 2007-4-18 22:10:00

多变量的只是有可能协整而已,具体要检验了才知道

藤椅
ltjzzyz 发表于 2007-4-18 22:18:00

同阶单整并不是协整的充分条件,必须进一步检验。

板凳
baron06 发表于 2007-4-19 09:21:00

谢谢各位的指点,

报纸
baron06 发表于 2007-4-20 15:11:00
继续请教,我看一般的paper中都是所有的解释变量和被解

释变量都是一阶单整,然后再去判断是否满足协整关系,我的

模型中被解释变量一阶单整,解释变量有一个一阶单整,其余

两个为平稳变量,可以继续去做协整检验吗?

地板
benywang 发表于 2007-4-30 00:22:00

不可以吧。好像要同阶单整。

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andy_songlin 发表于 2007-5-2 10:13:00

不行的,应该去掉非同阶单整的因素变量,线性协整只考虑同阶的:)

[此贴子已经被作者于2007-5-2 10:27:07编辑过]

金融数学&金融工程实证

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dengzhining 发表于 2007-5-3 01:41:00

不可以这样做的! 在进行协整建模的时候,要求解释变量和被解释变量都必须是同阶单整的序列,如果要做的话:也可以将不是一阶单整的序列,进行差分或者将这个变量剔除掉,不要影响整体的建模效果!

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lly1862 发表于 2007-5-3 15:00:00

可能需要对不同阶的变量进行取对数

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