楼主: summersyar
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基于VECM的GRANGER因果关系检验怎么做啊 [推广有奖]

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summersyar 发表于 2007-4-22 09:06:00 |AI写论文

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关键词：granger因果关系 Granger 因果关系检验 Grange range 检验 因果关系 Granger VECM

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花样小豆 发表于2楼  查看完整内容

做了VEC之后，点view/lag structure/Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests就可以得到结果，有P值可以自己看。和一般Granger因果相同。这是我个人琢磨的。仅供参考。

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花样小豆 发表于 2009-5-22 22:34:00
做了VEC之后，点view/lag structure/Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
就可以得到结果，有P值可以自己看。和一般Granger因果相同。这是我个人琢磨的。仅供参考。
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guangming0424 发表于 2009-12-4 20:56:30
长见识了，哈哈，谢谢！
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shilianglan 发表于 2010-3-28 21:51:01
对不对呀。急需要啊
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shilianglan 发表于 2010-3-28 21:51:46
都隔了这么久了也没高手来回答下？？？？
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airjordan1 发表于 2011-8-18 10:47:09
二楼说的不对吧，那个应该是基于VAR 的granger causality 检验，是在非平稳变量不协整的情况下才那么做的。正常的用VECM来granger 检验，以免出现偏差。VECM 做法是estimate VAR/选VECM 项，lag为VAR的-1，确定后出来列表，cointegrating Eq 是短期的关系，下面的D（）描述的为正向或负向的因果关系。在下愚见，仅供参考。有误请指教。勿喷
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