一个变量平稳其他变量一阶单整 接下来该怎么办啊

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一个变量平稳其他变量一阶单整 接下来该怎么办啊 我要怎么做才可以进行协整检验呢

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关键词：接下来 怎么办 请教达人 协整检验 怎么做 变量 接下来

你在看看协整的定义就知道了

所谓的协整是指若两个或多个非平稳的变量序列,其某个线性组合后的序列呈平稳性.此时我们称这些变量序列间有协整关系存在

在检验一组时间序列的协整性或长期均衡关系之前应首先检验时间序列的单整阶数。如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。

楼上说的都对。如果直接回答你的问题的话：（1）如果只含有两个变量，则两个变量的单整阶数应该相同；（2）如果有三个以上变量，则无“变量单整阶数相同”的要求，用Johansen检验看是否协整。

至于两个同阶的非平稳序列协整与否，用两者的无截距回归检验残差可直接判断其平稳性。注意是线性组合不是线性变换，所以不要有截距项！

平稳序列是0阶单整的，两个平稳序列的拟合当然是求之不得的事情。

一个非平稳序列与平稳序列无截距回归，其残差序列平稳的概率为0，因为平稳序列的波动会自己抵消，剩下的波动仍是非平稳序列自身的波动。

所以平稳序列是否参与其他两个或以上一阶单整非平稳序列的协整检验，不会对结果起到任何作用。

同理可知，单整阶数不同的两个或以上的非平稳序列如果一起进行协整检验，必然有某些低阶单整的，即波动相对高阶序列的波动甚微弱（有可能波动幅度也不同）的序列，对协整结果起不到任何影响，这是一种冗余，删去无关紧要。而相对处于最高阶序列，由于鹤立鸡群，波动较大，对回归残差的平稳性带来极大的影响，所以一定要排除！

因此协整检验要求同阶单整，这个要求是不过分的!

另外，序列平稳序列有两种含义：一种是围绕一个水平的直线（不变的均值）上下波动，波幅只要有正有负，大致相互抵消，则认为是平稳的；另外一种则是围绕一个向上或向下倾斜的直线（时间趋势）上下波动，有正有负相互抵消，也可认为是平稳的。

平稳的真正含义是：一个时间序列剔除了不变的均值和时间趋势以后，剩余的序列是否零均值，同方差，即白噪声！对参差序列也是如此!

也因为如此，平稳性检验时有三种选项：只有截距、有趋势或既有趋势又有截距、以上都无。
如此通俗解释，不知对你是否有一定启发，还望多指正！

[此贴子已经被作者于2007-8-23 7:55:55编辑过]

6# KG108555

说得太好了！明白了！

na0021 发表于 2007-8-15 13:35
请教达人：
一个变量平稳其他变量一阶单整 接下来该怎么办啊 我要怎么做才可以进行协整检验呢

上面解释得很详细，协整一般要求是同阶的，不过也有多重协整的情况，这种情况较难。可以参考Enders那本书。

另外，对于楼主的这种情况，是否可以将该平稳变量再找一个代理变量，如何找到的代理变量经济含义合理，而且也是一阶单整，这个问题应该也可以解决。这个想法可能不太严谨，但也可行。

一点想法，请指正。

楼主好人！

非常好啊说的！！！